BIS II見直し、ソルベンシーII、また当局からの検査強化など、金融機関における金融商品のリスク管理高度化は待ったなしです。 FA Plusはフロントミドル業務フローをシームレスに統合しながら容易に新規金融商品対応を可能にし、リスク管理高度化に貢献します。
テクマトリックス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：由利孝、以下テクマトリックスといいます。）と、キヤノンMJ ITグループのキヤノンITソリューションズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：浅田 和則、以下キヤノンITSといいます。）は、テクマトリックスが提供する市場系ソリューション「FA Plus」の販売に関する契約を締結しました。「FA Plus」は従来困難であった複雑なデリバティブ商品や証券化商品のリスク計測機能の範囲を容易に拡張でき、かつポートフォリオ管理、市場リスク管理など金融機関の市場系業務全般をカバーする新たなコンセプトに基づいたソリューションです。 キヤノンITSは金融機関での資産運用に関する規制強化を踏まえ、「FA Plus」の取り扱いを開始します。これによりキヤノンITSは金融機関向けリスク管理ソリューションのカバレッジを拡大し、金融事業の拡大を目指します。テクマトリックスは、金融機関向けの拠点が不足していた地域などでキヤノンITSと共同営業を推進し、営業力強化を推進します。
「FA Plus」は、カナダ FinancialCAD 社 (本社：カナダ ブリティッシュコロンビア州、最高経営責任者：Robert Park、以下FINCAD社といいます。) が開発した金融商品評価・分析ツールの最新バージョンである「FINCAD Analytics Suite 2009（以下、FINCADといいます）」の金融商品評価ライブラリをエンジンに採用することで、リスク計測の対象金融商品の拡張性を確保しつつ、フロントオフィスからミドルオフィスの業務フローをシームレスに提供する統合業務ソリューションです。テクマトリックスは、長年に亘りFINCADの国内総販売代理店として培ってきた金融機関の市場系業務ノウハウを活用し、理論価格計算、リスク指標計算、約定情報管理、イベント管理、VaR計測、バックテスト、ストレステスト等の機能を網羅したシステム群を、FINCADプロフェッショナルサービスチームの業務支援と合わせて提供します。これにより従来に比べてコストを抑え、短期間でシステム導入・拡張を実現することができます。
規制強化が進む金融業界
今般の金融危機の再発を防止するために、国際的な監督機関並びに本邦当局では金融機関に対する健全性規制の強化が検討されています。今後数年に亘って、自己資本の質の強化、リスク捕捉の強化、レバレッジ比率規制などの規制強化が予定されています。また国内では、仕組債（複雑なデリバティブ商品）等の販売時のリスク開示、保有時のリスク計測妥当性検証など、当局による検査指針の強化が実施されており、金融機関は適切なリスク計測及びその管理がより重要な業務に位置づけられています。
「FA Plus」は、これらの規制強化における市場リスク計測・管理（一部、カウンターパーティーリスクとしての信用リスクを含みます）業務の強化に柔軟に対応することが可能です。新規金融商品の追加が容易に行えますので、新規金融商品のリスク計測及びその開示、新規商品を含む運用資産のリスク計測への対応を短期間で行うことが可能です。
「FA Plus」が実現するシームレスなフロント、ミドル業務
従来の市場系システムでは、新規金融商品を管理対象に追加するには、多くのコストと長期間に亘る開発が必要でした。「FA Plus」はテクマトリックスが提供しているフロントオフィス支援、ミドルオフィス支援システムを有機的に結合することで、容易に新規対象商品に対応でき、拡張費用も削減できます。さらに、共通評価エンジンによるリスク管理の統一性及びリスク計測バックグラウンドの合理性確保を実現でき、内部監査、外部監査等にも対応可能です。
「FA Plus」は、各種金融商品の理論価格算出から、ポートフォリオの約定情報管理、イベント管理、統合リスク管理等、フロント・ミドルオフィスで行う業務を、世界標準の金融商品評価ツール「FINCAD」をベースにシームレスに提供します。同一の金融評価ライブラリを利用することで、カーブ生成及びその補間手法、時価評価ロジック、リスク指標計算ロジックを共通化できますので、各業務で利用する結果数値の整合性と合理性確保が実現できます。
従来は、フロントシステム、ミドルシステムと別のシステムで異なるカーブ生成・補間ロジック、評価ロジックを採用している例がありましたが、特に利用するカーブがフロントオフィスとミドルオフィスで異なる場合、夫々のリスク計測結果の評価に関して一貫性の欠如が見られました。「FA Plus」では、この課題を解決し、より健全なリスク管理業務を支援します。
■ 本件についてのお問い合せ先
キヤノンITソリューションズ株式会社
金融事業本部 ソリューション推進部
TEL：03-5548-1346
